Национальный банк Украины перешел к использованию новой модели расчета справедливой стоимости государственных облигаций (ОВГЗ). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Национальный банк изменил подход к определению справедливой стоимости государственных облигаций (ОВГЗ), которые находятся в его собственности или принимаемых им в качестве обеспечения исполнения обязательств. Так с 1 апреля осуществлен переход к использованию новой методологии при построении кривой бескупонной доходности для государственных облигаций – параметрической модели Свенссона", - говорится в сообщении.
Индикативный показатель справедливой стоимости ОВГЗ, определенной по новой методике, Национальный банк использует, когда рассчитывает объем обеспечения при предоставлении банкам кредитов рефинансирования и по договорам о хранении запасов наличности. Этот показатель также транслируется в торговых системах Bloomberg и Refinitiv (Reuters) и выступает ориентиром для инвесторов при покупке ценных бумаг.
После перехода к использованию модели Свенссона Национальный банк также продолжит справочно публиковать кривые бескупонной доходности, построенные для гривневых ОВГЗ с применением параметрической модели Нельсона-Сигела.
Соответствующие изменения утверждены приказом Национального банка Украины от 26 марта 2019 года 137 "Об утверждении параметрических моделей для расчета базовых кривых бескупонной доходности".
Ранее сообщалось, что НБУ позволит финансовым компаниям устанавливать собственный курс гривны.
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ на IBC.UA и получите доступ к системе мониторинга и анализа финансовых рынков.
